OKX（现货）连续行情：LLM 数据整合 → 规则决策 → 自动交易（MVP）

本方案目标：在 OKX 模拟盘 先跑通闭环：

数据整合（LLM）→ 信号（结构化）→ 风控与规则引擎（确定性）→ OKX 下单执行（可对账）

1) 参数（已确定）

• 市场：OKX 现货
• 交易对：BTC-USDT
• 周期：15m
• 策略风格：趋势
• 初始资金口径：1000 USDT（模拟）

2) 风险参数（推荐默认“平均值”）

适合先跑模拟盘、便于迭代：

• 单笔风险（risk_per_trade）：0.25%（按净值）
• 最大日亏损（max_daily_loss）：1.0%（触发熔断，暂停到次日）
• 最大单品种敞口（max_position_pct）：20%（BTC 占净值上限）
• 冷却时间（cooldown）：15m（每根K线最多开一次新仓/加仓）
• 止损：ATR(14) 驱动，例如 SL = entry - 2*ATR（趋势策略更稳）

后续可以根据回测/模拟结果，把 risk_per_trade 调到 0.1%~0.5%，把 max_daily_loss 调到 0.5%~2%。

3) 模块化设计（保证可拓展）

为了后续扩展到多交易对、多周期、多策略：

• Data Layer：统一输出 MarketSnapshot
• LLM Layer：输入 snapshot+摘要，输出结构化 Signal（方向/置信度/关键位/风险点）
• Decision/Risk Layer：把 Signal → TradeIntent（仓位、止损、熔断、冷却、滑点限制）
• Execution Layer：只负责 OKX API 下单/撤单/查询/对账（与策略完全解耦）
• UI/Console：展示信号、决策、订单、持仓、风控触发原因，支持“手动确认/一键暂停”

4) MVP（第一阶段）

• 只做 BTC-USDT + 15m 趋势
• 只用模拟盘
• 全量日志与审计：每次决策记录输入、LLM 输出、规则输出、下单结果

5) 关键原则

• LLM 不直接输出下单参数；只输出信号与解释
• 下单必须通过确定性规则+风控
• 默认需要 人工开关：
  • Paper 模式（不下单）
  • Demo 模式（模拟盘下单）
  • Live 模式（实盘，需要二次确认）